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2019年期货从业资格考试计算题特训(三)

发布时间:2019-08-13 点击数:

  揣度题不停是期货从业资历试验中的难点,对考生诤友们来说,也是痛点。对此,233网校幼编特盘算了几场期货从业资历试验揣度题特训,逐一霸占这些揣度题,试验会没题目标!

  1、某机构持有价钱为1亿元的IF1509期货价钱为97.525,若对应的低贱可交割国债价钱为99.640,转换因子为1.0167,至IF1509合约后交割日,该国债资金占用本钱为1.5481,持有时代息金收入为1.5085,则IF1509的表面价钱为()。

  2、假设美元兑群多币即期汇率为6.2022,美元年利率为3%,群多币年利率为5%。按单利计1年期美元兑群多币远期汇率应为()。

  3、某日,贸易者以每份0.0200元的价钱买入10张4月到期、施行价钱为2.000元的上证50ETF看跌期权,以每份0.0530元的价钱卖出10张4月到期、施行价钱为2.1000点的统一标的看跌期权。合约到期时,标的基金价钱为2.05元。正在到期时,该贸易者统统贸易完结后的总损益为()。(该期权的合约范围为10000份,不研讨贸易用度)

  本题考查ETF期权。买入看跌期权,付出权益金=0.02×10×10000=2000(元)。卖出看跌期权,取得权益金=0.053×10×10000=5300(元)。到期时,买入看跌期权中,因为标的基金价钱为2.05元高于施行价钱2.0元,因此不施行期权,而是按2.05元的价钱卖出,卖出收益=2.05×10×10000=205000(元)。卖出的看跌期权,因为施行价钱大于标的价钱,因而买方会行权,该贸易者必要以2.1元的价钱买入EF基金,付出金额=2.1×10×10000=210000(元)。因而,该贸易者总节余=-2000+5300+20=-1700(元)。

  4、某机构妄想用3个月后到期的1000万资金采办等金额的A、B、C三种股票,现正在这三种股票的价钱永别为20元、25元和60元,因为忧愁股价上涨,则该机构选取买进股指期货合约的形式锁定本钱。假定相应的期指为2500点,每点乘数为100元,A、B、C三种股票的β系数永别为0.9、1.1和1.3。则该机构必要买进期指合约()张。

  5、某中国公司现有一笔100万美元的应付货款,3个月后有一笔200万美元的应收账款到期,同时6个月后有一笔100万美元的应付账款到期。正在掉期墟市上,美元兑群多币的即期汇率为6.5245/6.5255,3个月期美元兑群多币汇率为6.5237/6.5247,6个月期美元兑群多币汇率为6.5215/6.5225。要是该公司举办一笔即期对远期掉期贸易与一笔远期对远期掉期贸易来规避汇率危急,则贸易后公司的损益为()。

  本题考查表汇掉期。即期对3个月远期:期近期墟市上买入100万美元,买入汇率为6.5255,正在3个月远期墟市上卖出,卖出汇率为6.5237,节余=100×(6. 5237-6. 5255) =﹣0.18(万元群多币)。3个月远期对6个月远期:卖出3个月期100万美元,卖出汇率为6.5237,买入6个月期100万元美元,买入汇率为6.5225,节余=100×(6.5237-6.5225)=0.12 (万元群多币)。因而,通过掉期贸易后,该公司节余=-0.18+0.12=-0.06(万元群多币)。

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